1、风险价值估算方法包括参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
2、贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反应投资对象对市场变化的敏感度。
3、贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法进行计算。
4、VaR又称为风险价值、在险价值、风险收益、风险报酬。
5、参数法又称为方差-协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合。
6、且风险因子收益率服从某特定的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。
7、下行风险标准差的计算中，期数n代表基金收益率小于目标收益率的期数。
