python 线性代数：[15]从协方差阵计算相关阵

时间：2024-10-23 12:41:34

其实Python的numpy包有可以直接计算相关矩阵/协方差矩阵的方法，但是这篇文章是教大家如何理解他俩之间的关系的，所以我们给出协方差矩阵，求相关矩阵。利用公式：

p=((V**0.5)**-1)∑((V**0.5)**-1)

引入numpy模块 python 线性代数：[15]从协方差阵计算相关阵

创建一个协方差矩阵 python 线性代数：[15]从协方差阵计算相关阵这个矩阵为：

我们先求得协方差矩阵的尺寸 python 线性代数：[15]从协方差阵计算相关阵

生成一个与sigma同大小的单位矩阵：e python 线性代数：[15]从协方差阵计算相关阵输出为：

计算方差矩阵，其实就是利用单位矩阵消除协方差矩阵中的非对角线元素 python 线性代数：[15]从协方差阵计算相关阵

求得标准差矩阵 python 线性代数：[15]从协方差阵计算相关阵

求得标准差的逆矩阵 python 线性代数：[15]从协方差阵计算相关阵

根据公式就求得了相关系数矩阵 python 线性代数：[15]从协方差阵计算相关阵